Трейдинг стратегия за постоянен седмичен доход

metaverse

Active Member
Ако сметнете темата за неуместна можете да я изтриете.

През следващия един месец редовно ще пускам тук 5 от седмичните си позиции от опции за да добиете представа какъв доход можете да очаквате от Х капитал. Всичко ми отнема 1-2 часа на седмица + 30 минути на ден за да прегледам новините от http://ft.com/, https://www.wsj.com/ и https://www.barrons.com/

Обикновено пускам нови в понеделник. По-често ги оставям да изтекат до край. Понякога затварям по-рано или в петък.

Капитал $200,000, като гледам да държа макс 20% на позиция.

Става въпрос за "The wheel". Т.е. почвате от продажба на PUT опция. Ако бъде асайната обръщате на CALL опция до като ви вземат акциите. През цялото това време получавате предвидим доход под формата на премиум.

Би трябвало 1 месец да е достатъчен за да минем по цялото колело поне с една-две позиции ;).

Същата стратегия може да се използва с много по-малък акаунт, но препоръчвам поне $20,000 ($40,000 с margin). Съответно започвате само с една позиция. С по-малко пари просто риска е твърде голям, защото евтините акции са по-волатилни.

Дохода може да бъде много консистентен със сравнително малко риск, дори при спадове. Има няколко основни правила, които трябва да се спазват, тях ще споделя друг път.

Ето табличката от днес. Ще я направя публична идните дни, нещо не мога да реша в какъв формат да бъде.

Screen-Shot-2021-11-08-at-21-15-32.png
 

metaverse

Active Member
Ето първия ъпдейт. $1214 за 3 дни.

Реших да затворя няколко позиции по-рано и да отворя други. Хем да се възползвам от премиума за петък, събота и неделя.

По принцип гоня 30% реализирана доходност за да съвпадне горе-долу с годишната ми заплата ;). Печалба/buying power с марджин на годишна база. Всичко над 30% го приемам за бонус. Имайте предвид, че реално печалбата върху началния капитал е 60%.

От всички стартирани 5 само PLTR е кофти. Имаха лош отчет ОТНОВО!. TWTR не се знае, та тях ги оставих.

За който не е наясно, при "the wheel" трябва да си ок да ти бъде асайната PUT позицията. А аз съм повече от съгласен да стискам PLTR или TWTR за да продавам CC със страйка от PUT-a до като свалям средната си цена.

Ако PLTR падне много ще пусна втора PUT. $200к не ми е целия buying power, но толкова ми е личният лимит за да мога да се оправям с "oh, shit" моменти. Това е второто основно правило: никога не използвайте 100% от buying power-a. За 5г. не ми се е налагало да правя повече от една "спасителна" позиция.

Новите за 19/11/2021 сa:
- 7x SNAP @$52
- 9x PINS @44
- 14x DBX @27

Общо взето нещо като buy the dip.

BTW, щеше да е хубаво форума да има нещо за stock tickers :confused:.

Малко повече е заради една стара позиция извън този тракинг.

rlzd.png


Screen-Shot-2021-11-11-at-22-04-27.png


До другата седмица. :hankey:

Едит: да добавя абревиатурите:

  • CSP cash secured put
  • CC covered call
  • BTC buy to close
  • DTE days to expiration
  • RPW return per week over collateral
  • RPM return per month
  • RPY return per year
 
Последно редактирано:

metaverse

Active Member
Както и очаквах, в събота ми бяха асайнати две от позициите. Вече съм горд собственик на 700 TWTR и 1500 PLTR.

Сега някои хора биха се панирали, защото има unrealized загуби в акаунта. Няма страшно!

Много е важно да имаш план и да го следваш. Никога не пускайте позиция без да имате план. ;)

Ето ъпдейта от днес:

Затворих:
- SNAP и PINS. И двете бяха стигнали над или около 80% профит. $1053 за днес и общо $2271 в джоба за една седмица от началото на темата. Минус дела на НАП разбира се ;)

Screen-Shot-2021-11-15-at-19-01-43.png


Продадох covered call за да продължа the wheel:
- TWTR 7*1.3 @52.5 - $910 премиум.
- PLTR 20*0.06 @25.5 - $120 премиум. Това е губещата ми позиция. Но дали е губеща? От миналата седмица имам още $1005. Т.е. с допълнението в страйка $0.50 става (1500*0.5)+120+1005=$1845 за 2 седмици ако CALL опцията бъде асайната. Нямам против...

Идеята ми зад по-високия страйк е, че не съм решил дали искам акциите да бъдат продадени.

Плюс двете нови позиции:
- 21х JMIA @$18
- 8х PLUG @$41


Screen-Shot-2021-11-15-at-18-59-20.png
 

metaverse

Active Member
Тъй като вчера JMIA също направи доста лош отчет се реших да променя малко позициите.

Затворих PLUG при $192 профит за да освободя малко капитал за всеки случай. Което за 2 дни са 27% на годишна база, що пък не?

Screen-Shot-2021-11-17-at-10-43-31.png


JMIA падна с около 20%. Както винаги пазара реагира твърде остро зареди алгоритмите. По принцип чакам поне 30% за да реагирам, но исках да демонстрирам какво се прави в такива ситуации.

Screen-Shot-2021-11-17-at-11-00-40.png


Както споменах в предишния пост много е важно да имате план и да го следвате независимо какво казват емоциите. Не всеки ще се зарадва на червения надпис с unrealized. Някои хора биха покрили и потърсили други възможности. Тук целта е друга.

Screen-Shot-2021-11-17-at-10-55-13.png


В най-лошия случай и двете PUT опции ше бъдат асайнати. Средната ми цена ще бъде $15.4. В момента JMIA е около $15. Търся средната цена да бъде максимално близо до страйковете, за които ще продавам CC за повечко премиум.

В снимката не съм смятал премиума от CC за следващата седмица. Само разликата в цената на акцията.

Screen-Shot-2021-11-17-at-10-46-16.png


Ако втората позиция не бъде асайната вече ще преценя другата седмица дали пак да пусна PUT.

Дори да не се получи каквото планирам би трябвало поне да стигна таргета от 30% на година продавайки CC. През цялото това време средната цена ще пада.

Разбира се винаги има шанс JMIA тотално да се срине. Както стана преди известно време. Ако се случи, нямам против. Познавам компанията, ок съм да държа акциите като exposure за екомерс бизнес в Африка.
 
  • Like
Реакции: Stop

metaverse

Active Member
Днес петъчно JMIA за кратко скочи до $14.92 и успях да затворя втората PUT позиция за $608 профит. Изпуснах влака за $1к, бях на разходка по това време ;)

Честно да си кажа не желаех още 2500 акции, тъй като не е паднала с 30%. Но беше достатъчно за да сваля малко средната цена.

Общо до тук около $6к за месеца ако броя днешните транзакции.

Измислих нов формат на таблицата, ще го пусна другата седмица. Този е мазало.

Screen-Shot-2021-11-19-at-18-32-45.png


Ето и report от брокера, да не каже някой нещo. Unrealized не е важно, нормално е защото няколко от PUT позициите ще бъдат асайнати. На мен това ми е все тая, просто после ще пускам CC.

Screen-Shot-2021-11-19-at-18-39-24.png


И те така, за 10-15 минути на ден, толкоз.
 

metaverse

Active Member
Всичките позиции ми бяха асайнати. Към момента няма как да пускам CC, защото няма да получа достатъчно премиум. В същото време акциите не са паднали достатъчно за да завъртя втора група.

За сега изчаквам да мине драмата с тех сектора преди да пускам следващите ;)

През това време ще опитам да довърша промените по таблиците.

Screen-Shot-2021-11-23-at-22-09-15.png
 

metaverse

Active Member
Пазара се обърна предните дни, та реших да пусна CC позициите. Малко избързах и не хванах вчерашния pump ама нищо ;) Ще видим ако асайнат CC какви ще са крайните резултати.

- 14х DBX @$27 -> $248
- 15х PLTR @$24.5 -> $296
- 21 JMIA @17 -> $383
- 7 TWTR @51 -> $118

До тук за месеца чисто $6,558 реализирано.

Screen-Shot-2021-11-26-at-11-14-42.png
 

metaverse

Active Member
Тази седмица ще пътувам пак, а и не очаквам нищо интересно. За сега чакам да видя дали CC позициите ще бъдат асайнати. ;)
 

metaverse

Active Member
Възползвах се от високата волатилност и така наречения volatility crush тези дни. Успях да реализирам още малко.

Ето как завърших месеца. $6,870.83 профит. Дано няма служители на НАП тук :hankey:

Screen-Shot-2021-12-01-at-16-00-02.png


Moи познати твърдят, че тази стратегия не се репликира лесно, но за мен си работи. Това са реализирани 6.9% този месец или 82.8% на годишна база. Take that fund managers and fancy algo traders!

В табличката смятам как би изглеждал крайния резултат ако CC бъдат асайнати. За сега не се очертава, защото първо CEO-то на Moderna, а после и Jerome Powell (началника на FED) пак успяха да изплашат пазара.

Ако на някой му е интересно:


- Stephane Bancel CEO of Moderna ->


- чичо Jerome Powell и баба ти Janet Yellen пред конгреса ->

Screen-Shot-2021-12-01-at-19-21-29.png


Много се изкушавам да превключа на LEAPS с VIX при тези скокове/спадове на волатилността през седмица-две ама ми идва прекалено хазартно... Друго си е предвидими 30% с марджин (60% върху личните пари). ;)
 
Последно редактирано:

metaverse

Active Member
Понеже получих няколко съобщения с въпроси относно стратегии, брокер, доходност и т.н.

Правя един дълъг пост в полза на форума за да обобщя. Като разчитам, че непознатите термини можете да ги потърсите в Google.

Стратегията е "the wheel" и е свързана с търговия на акции и седмични/двуседмични опции. Има плюсове и минуси спрямо по-дълги периоди, тях някой друг път ще обясня.

На мен ми допада, защото ми позволява да имам допълнителен предвидим доход всяка седмица. Или всеки месец ако реша, че нямам време да се занимавам. Примерно когато съм на почивка. Не е някаква магия за забогатяване, има своите рискове.

Какво представлява?

1. Продавам PUT опция и получавам пари за това (премиум). Гледам да е с около 0.3 делта, което означава, че има 30% шанс опцията да бъде асайната.
2. Ако опцията не бъде асайната -> прибирам премиума в джоба.
- Често затварям позицията с профит по-рано ако преценя, че има шанс да пусна същата позиция или близка отново в същата седмица.
- Получава се когато има големи флуктоации във волатилността. Про тип: при висока волатилност е доходоносно да се продават опции. При ниска е изгодно да се купуват.
3. Ако на датата на изтичане на контракта акцията е под страйка на PUT позицията брокера автоматично ще купи по 100 акции на позиция.
4. Когато това стане обръщам на Covered Call. Продавам CC със страйк равен или по-голям от средната цена на транзакциите до сега.
5. Ако премиума не е достатъчен, т.е. няма поне 30% на годишна база, ЧАКАМ (не винаги имам търпение :D). Пазара работи така, че след някакво време акциите се покачат.
6. Ако акцията падне много под първоначалната цена (30%-40%-50%, ПОНЕ 30%) пускам още една PUT позиция с делта под 0.3 с желанието да бъде асайната за да сваля средната цена на общата позиция за да мога да продавам CC по-близко до страйк цената (или "at the money").
7. Основната идея е всяка седмица да се пускат нови CC позиции до като средната цена се понижи достатъчно за да стане изгодно страйка да е достатъчно близко до текущата цена на акцията, че да е лесно да бъде асайната и да затворя цикъла.

По-важните неща, които трябва да знаете са:
1. НИКОГА ама НИКОГА да не пускате позиции с акции, които не сте ОК да притежавате за следващите няколко месеца или няколко години дори. Това е в случай че стане нещо много лошо и пазара се срине. Независимо, че премиума на по-рисковите компании е много по-голям. Не си струва.
2. Пускайте нови позиции само в дни, в които акцията е паднала. Има лош ден дето се вика ;)
3. Търсите акции с висок implied volatility съкратено IV, но избягвайте прекалено висок.
4. Търсите акции с голям обем в опциите. Иначе не са ликвидни. Има скенери за това и горната точка. Един за който се сещам и е безплатен https://finviz.com/
5. НИКОГА не използвайте всичкия си buying power. Дръжте свободен поне 50%. Това е за да можете да пускате спасителни позиции при спадове в пазара, лоши отчети на компаниите и др. При марджин акаунт ако стане голяма криза и нямате достатъчно буфер ще получите обаждане от брокера или директно ще ликвидира част от позициите ви.

За да се започне според мен е необходим капитал от поне $10,000. Желателно е да имате марджин, защото ще удвоите капитала ($20,000), с който можете да търгувате. С по-малко пари просто ще можете да търгувате само с по-евтини компании, а те са по-рискови. При капитал от $10,000 можете да търгувате с компании до $100.

За брокер препоръчвам единствено Interactive Brokers. За Европа те са най-добрите. Вече нямат такси за неактивност и поддържат частични акции. Марджин рейта им няма конкуренция на пазара. Лесно е да се класирате за margin и опции. Но не лъжете на въпросниците при регистрация, ще си спестите ядове по-късно.

Избягвайте "безплатните" брокери. При тях липсват инструменти и продукти. Я висок марджин рейт, я разлика в цената (от тук печелят най-много), я нещо друго. Безплатен обяд няма. Плащате си по друг начин и то в пъти повече.

Относно как да намирате подходящи компании - не мога да препоръчам технически параметри. Моето мнение е, че те са загуба на време и граничат с кристално кълбо.

За мен основното е да е кефя на компанията, което означава, че съм ОК да притежавам акциите за Х време. Или завинаги. PUT опцията реално ви дава възможност да закупите акция на по-ниска цена.

Ако все пак планирате да се занимавате по-сериозно с търговия на пазарите, пък и с лични финанси, мога да препоръчам:
- Научете се как да разчитате отчетите на компаниите и да правите изводи за качеството на бизнеса им. Не е трудно.
- Забравете за общоприетите медии. Особено българските, те пък са под всякаква критика :hankey: :hankey: :hankey: :hankey:.
- Абонирайте се за платен журнализъм и четете ВСЕКИ ДЕН. Аз лично давам $4,000+ на година за такива абонаменти. За четене отделям всяка сутрин по няколко часа на ден. Сутрин до като се събудя, до като тренирам, до като пътувам за/от работа и вечер преди да легна. Не гледам телевизия от 15г.
- Съответно ако не знаете английски език, време е да го научите. Няма да стане без него.
- Може и да е логично, но да си кажа - изтриите акаунтите си в социалните мрежи. Няма да получите полезна информация там. Аз не седя да скролвам Youtube или Facebook и др. Не съм почувствал липса.

Ако всичко това ви се струва като твърде много работа има много лесно решение: Оставете някаква малка сума за хазартни действия и търгувайте за забавление. Вкарвайте останалите пари в индекси като VOO или SPX. Те трябва да са ви бенчмарка.
- VOO има около 27.87% за 2021г. Въпреки последните спадове на пазара и COVID. Т.е. всичко под 27.87% за тази година е било е чиста загуба на време и пари.
- Общо 422.46% от 2010 насам.


И в заключение: "To be successful, you must be willing to do the things today others won’t do in order to have the things tomorrow others won’t have." - Les Brown
 

metaverse

Active Member
Пускам малък ъпдейт за последните 1-2 седмици. Общо взето продължавам с CC позициите за да свалям средната цена. Много приятно се получава, въпреки спада от последните 2 седмици ;)

Имам една допълнителна cash secured put позиция с TWTR за да засиля изхода ако бъде асайната.


Screen-Shot-2021-12-08-at-11-51-39.png
 

freelancer

Well-Known Member
Адмирации за темата, начина на представяне и полезността на информацията.
Само едно уточнение - в първото мнение пишеш "Всичко ми отнема 1-2 часа на седмица + 30 минути на ден за да прегледам новините", а после - "За четене отделям всяка сутрин по няколко часа на ден."

Не че нещо, ама няколко часа на ден си е part-time job?
To и part-time job с такъв return си е за завиждане, просто ми е интересно кое е вярното към момента (без да включваш часовете за навлизане в материята отначало)?
 

metaverse

Active Member
Адмирации за темата, начина на представяне и полезността на информацията.
Само едно уточнение - в първото мнение пишеш "Всичко ми отнема 1-2 часа на седмица + 30 минути на ден за да прегледам новините", а после - "За четене отделям всяка сутрин по няколко часа на ден."

Не че нещо, ама няколко часа на ден си е part-time job?
To и part-time job с такъв return си е за завиждане, просто ми е интересно кое е вярното към момента (без да включваш часовете за навлизане в материята отначало)?

Здравей!

Имай предвид, че ми е трудно да преценя точно колко време влагам. Голяма част от нещата отдавна са част от ежедневието ми. Харесва ми да ги правя и не се замислям особено. Например вместо да отворя Фейсбук до като съм в асансьора аз ще отворя WSJ или The Economist.

Зависи от много неща. Например:
- Ако търгуваш със седмични опции трябва да отделяш някакво време за да управляваш позициите. Понякога нещата се случват много бързо.
- При месечните опции управлението на практика липсва, премиума е по-малко, но пък има други фактори от сорта на theta decay.

Да, прав си. Бих допълнил, че всъщност това е full-time job, която трябва да вършиш в прозореца от време за part-time job ако мога да се изразя така. Все пак идеята е да печелим пари, не да губим. Търговията на капиталовите пазари е бизнес, а всеки бизнес изисква някакво време. Вече кой колко ще отдели си зависи от него.

Ще опитам с времето да го опростя, защото не малко хора ме питаха разни неща. Даже се чудя дали да не нахвърлям записките си в блог.
 

freelancer

Well-Known Member
Може би аз съм за заблудил в началото, понеже останах с впечатление, че ще описваш стратегия по-близо до пасивен доход, а то реално далеч не е.
Щото един вид, това не е точно "какъв доход можем да очакваме от Х капитал" :)
Аз бих го определил като - какъв доход можем да очакваме от Х капитал, управляван разумно при умерен (каквото и да значи това в този контекст) риск - с мисъл, внимание и познаване на материята :)
Което не променя полезността на темата де. И се извинявам за отклонението - ако смяташ, че е неудачно, ще помоля Blinky да го разкара.
 

web_i_reklama

Active Member
Това е типична търговия, което е чудесно - купуваш стока (диня, акция, кола) и я препродаваш с надценка в ден, в който същата стока (диня, акция, кола) - се търгува по-скъпо, добре.

Данъчно как се отчита печалбата към НАП?

Кико
 

metaverse

Active Member
Може би аз съм за заблудил в началото, понеже останах с впечатление, че ще описваш стратегия по-близо до пасивен доход, а то реално далеч не е.
Щото един вид, това не е точно "какъв доход можем да очакваме от Х капитал" :)
Аз бих го определил като - какъв доход можем да очакваме от Х капитал, управляван разумно при умерен (каквото и да значи това в този контекст) риск - с мисъл, внимание и познаване на материята :)
Което не променя полезността на темата де. И се извинявам за отклонението - ако смяташ, че е неудачно, ще помоля Blinky да го разкара.

Според мен е близо до пасивен доход. Нека не забравяме, че всяко начинание, което има за цел да връща пасивен приход първоначално изисква усилия. Пример да развиеш Youtube канал или уебсайт отнема 2-3г.

Това е типична търговия, което е чудесно - купуваш стока (диня, акция, кола) и я препродаваш с надценка в ден, в който същата стока (диня, акция, кола) - се търгува по-скъпо, добре.

Данъчно как се отчита печалбата към НАП?

Кико

Няма много общо с чистата търговия. Опциите ти дават това - опции с хедж. По-различно е от покупко-продажбата на акции.

Относно НАП, до сега все съм плащал 10% ДОД. В друга тема обаче ме посъветваха да прехвърля всичко на юридическо лице. Та това подготвям за 2022г.
 

web_i_reklama

Active Member
Здравей,

Относно НАП, до сега все съм плащал 10% ДОД. В друга тема обаче ме посъветваха да прехвърля всичко на юридическо лице. Та това подготвям за 2022г.

, разбрах, добре.

Можеш ли да пишеш дали при купуване от юридическо лице минава за разход? Защото реално купуваш дял от друго дружество, което да се води актив.

Няма много общо с чистата търговия. Опциите ти дават това - опции с хедж. По-различно е от покупко-продажбата на акции.

Да, така е, много повърхностно го написах; то всичко е търговия, всъщност, дали под един или друг начин - купуваш, препродаваш, като си смяташ предварително марж, ако можеш;

Благодаря.

Ако разбереш през ЮЛ дали минава за разход, дали можеш да пишеш? Аз съм питал счетоводителката си по този въпрос, чакам детайли от нея.
 

metaverse

Active Member
Ако разбереш през ЮЛ дали минава за разход, дали можеш да пишеш? Аз съм питал счетоводителката си по този въпрос, чакам детайли от нея.

Не е разход. Би било абсурдно, нали?

Мисля, че разходите за марджин например минават. Ама ако пък брокера е в чужбина ще стане една .... като с таксите за данни в реално време.

Хубав въпрос, ще питам идните дни.

Edit: познах ;)
 
Последно редактирано:

metaverse

Active Member
Кратък ъпдейт:

До тук за месеца около $1.4к профит. Слабо, но пък кой ти ги дава? :)

Чакам да видя какво ще стане тази седмица след срещата на FED. Най-вероятно чичо Jerome Powell пак ще изтърси някоя новина. А именно по-ранното спиране на субсидиите чрез облигации (т.е. $ принтера) и увеличението на лихвите за кредити през 2022г. или 2023г..

Ще търся изходна позиция за поне една от акциите, като обмислям да купя на сегашната по-ниска цена за да сваля достатъчно средната.
 

metaverse

Active Member
И така, пазара отново е ентусиазиран :eek: FED продължават да пъмпват пари, въпреки че ще е с малко по-бавен темп, а лихвите за кредити ще се вдигнат едва след като принтера бъде спрян в края на лятото. Общо взето партито няма да спре, за сега!

Не се знае дали няма да изтърват инфлацията извън контрол ако продължават. Трябваше вече да вдигнат лихвите. Това е като да даваш захар на дете, нищо че знаеш вредите от това, а то обикаля ли обикаля в кръг из стаята и се кефи :hankey:

ЕС също ще обсъжда принтирането на пари (субсидиите), лихвите и монетарната политика днес.

Screen-Shot-2021-12-16-at-14-45-04.png


Предните дни се възползвах от спада в пазара и реших да купя директно JMIA акции за да сваля средната цена на позицията си. Не пуснах PUT опция, защото премиума беше много зле.

Сега средната цена е едва около $14, а ако covered call бъде асайната ще съм с gross profit $8.9k или 120% годишно. Ако не бъде просто продължавам с covered calls.

Screen-Shot-2021-12-16-at-14-37-37.png


Найс, а? ;)
 

Горе